Носко В.П. Эконометрика. Элементарные методы и введение в регрессионный анализ временных рядов.

В книге рассматриваются классическая моральная модель регрессии, последствия различных нарушений исходных предположений классической модели, методы выявления таких нарушений и соответствующей коррекции статистических выводов. Оглавление: Оценивание и подбор моделей связи между переменными без привлечения вероятностно-статистических методов. Свойства оценок коэффициентов при стандартных предположениях о вероятностной структуре ошибок в линейной модели наблюдений. Проверка гипотез, выбор «наиболее подходящей» модели и прогнозирование по оцененной модели при стандартных предположениях о вероятностной структуре ошибок в линейной модели наблюдений. Проверка выполнения стандартных предположений об ошибках в линейной модели наблюдений. Коррекция статистических выводов при нарушении стандартных предположений об ошибках. Особенности регрессионного анализа для стохастических объясняющих переменных. Стационарные ряды. Модели ARMA. Подбор стационарной модели ARMA для ряда наблюдений. Регрессионный анализ для стационарных объясняющих переменных. Нестационарные временные ряды. Процедуры проверки TS- и DS-гипотез. Регрессионный анализ для нестационарных объясняющих переменных. Процедура Йохансена.

Отзывы покупателей